dodaj do ulubionych  |  poleć znajomym  |  Zaloguj się
www.wydawnictwopw.pl
szukaj
Podręczniki Skrypty Preskrypty Monografie Prace naukowe Inne
 Kierunki
TYTUŁY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
AUTORZY:  A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
WYDAWNICTWA:  OWPW | Wydawnictwa uczelniane | Inne wydawnictwa
Twój koszyk Twój koszyk

Karta pozycji
Cena: 38.00 zł
NOWOŚĆ
Kierunek: Matematyka

Metody Monte Carlo

Wydawnictwo: OWPW
Książka dostępna również w wersji elektronicznej
https://www.ibuk.pl/fiszka/208270/metody-monte-carlo.html
 
Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy kierunków matematycznych i informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jego celem jest zapoznanie czytelników z tematyką statystycznych symulacji komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod Monte Carlo i Markov chain Monte Carlo.
 
W kolejnych rozdziałach: omówiono podstawowe pojęcia związane z generowaniem liczb (pseudo)losowych i przedstawiono wybrane generatory programowe wraz ze sposobami testowania uzyskanych wyników pod kątem ich jakości (czyli zbliżenia do „losowości”); zaprezentowano kolejne „piętro” w generowaniu liczb (pseudo)losowych, czyli metody i algorytmy służące do przekształcania uzyskanych wcześniej wartości (najczęściej z rozkładu jednostajnego) do zmiennych z różnych praktycznych rozkładów prawdopodobieństwa; zaprezentowanono problem zmiennych wielowymiarowych, dla których stosowanie metod znanych z rozkładów jednowymiarowych okazuje się często wysoce nieefektywne (dokładniej omówiono algorytmy dla wielowymiarowego rozkładu normalnego prawdopodobieństwa); przybliżono zagadnienie generowania trajektorii dla wybranych klas procesów stochastycznych; przedstawiono także rodzinę metod symulacyjnych, znanych jako metody Monte Carlo (m.in. omówiono dwa typy zagadnień, które można rozwiązać przy użyciu takich metod, czyli kwestię całkowania oraz problem szukania ekstremum globalnego); omówiono teorię łańcuchów Markowa (dla przypadku dyskretnej oraz nieprzeliczalnej przestrzeni stanów), która stanowi podbudowę niezbędną do zrozumienia zasady działania metod Markov chain Monte Carlo (MCMC); zaprezentowano dwa najważniejsze algorytmy dla owych metod wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania; przedstawiono trochę inne podejście do symulacji statystycznych niż generowanie próby niezależnych zmiennych losowych, czyli metody resamplingu, na czele z boostrapem.
 
Przedstawiony w książce materiał wzbogacono zadaniami i problemami przeznaczonymi do samodzielnego rozwiązania.
Rok: 2019
Stron: 240
ISBN: 978-83-7814-864-7
Spis treści:

Zapowiedzi Nowości Pełna oferta www
 Wydziały
 Kontakt
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50
00-644 Warszawa

fax 22 234-70-60
(c) 2006 Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Opracowanie Prekursor